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Zins- und Liquiditätsrisikomanagement

Überblick

Überblick

Eine deutsche Bank, die Teil eines französischen multinationalen Finanzdienstleisters ist, musste eine konzernweite Software zur Überwachung und Steuerung von Zins- und Liquiditätsrisiken implementieren. Ziel dieser Initiative war es, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu verbessern, die Konsistenz zwischen den Konzerngesellschaften sicherzustellen und die finanzielle Performance durch risikobasierte Entscheidungen zu steigern.

Aspect Advisory wurde beauftragt, das Projekt von der technischen Umsetzung bis zur Modellierung von Liquiditäts- und Zinsszenarien zu leiten. Darüber hinaus wurde ein Fund Transfer Pricing (FTP)-Modell entwickelt, um die Rentabilität verschiedener Finanzprodukte zu bewerten und der Bank datengestützte Entscheidungen in Bezug auf Preisgestaltung und Kapitalallokation zu ermöglichen.

OTT-Dienstleistungen spielen eine entscheidende Rolle bei der Abwicklung internationaler Zahlungen und grenzüberschreitender Transaktionen. Ineffiziente Kostenstrukturen und Arbeitsabläufe führen jedoch häufig zu höheren Bearbeitungskosten, geringeren Margen und suboptimalen Preisstrategien. Ziel dieser Initiative war es, Kostenlecks zu identifizieren, den Transaktionsprozess zu optimieren und ein nachhaltiges, kosteneffizientes Rahmenwerk für die OTT-Dienstleistungen der Bank zu implementieren. 

Lösung

Lösung

Aspect Advisory arbeitete eng mit dem Kunden sowohl auf Gruppen- als auch auf Einzelbankebene zusammen, um Folgendes sicherzustellen:

Wichtige Lösungskomponenten:
  • Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und gruppenweite Konsistenz – Sicherstellung, dass die Umsetzung lokale und globale regulatorische Standards erfüllt und gleichzeitig die Konsistenz mit anderen Konzerngesellschaften gewahrt bleibt.
  • Implementierung einer Software zur Überwachung von Zins- und Liquiditätsrisiken – Erfolgreiche Integration einer gruppenweiten Risikomanagement-Software zur Echtzeitüberwachung von Liquiditäts- und Zinsrisiken.
  • Fortschrittliche Modellierung von Liquiditäts- und Zinsszenarien – Entwurf und Test verschiedener wirtschaftlicher Szenarien zur Bewertung potenzieller Risikoeinflüsse auf die Rentabilität und Kapitalplanung.
  • Entwicklung eines Fund Transfer Pricing (FTP)-Modells – Aufbau eines FTP-Rahmenwerks zur Verbesserung der Rentabilitätsanalyse von Finanzprodukten und zur Gewährleistung einer genauen Zuordnung der Finanzierungskosten.
  • Hochgranulare Risiko- und Rentabilitätsanalyse – Ermöglichung einer Transaktionstransparenz, die ein präzises Liquiditätsmanagement und risikoorientierte Preisstrategien ermöglicht. 

Ergebnisse und Auswirkungen

Ergebnisse und Auswirkungen

Die Implementierung des Rahmenwerks für das Zins- und Liquiditätsrisikomanagement brachte konkrete Vorteile in den Bereichen Risikoüberwachung, Finanzleistung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

  • Erhöhte Transparenz bei Liquiditäts- und Zinsrisiken – Bereitstellung einer klaren, strukturierten Übersicht über Risikopositionen auf granularer Ebene.
  • Verbesserte Rentabilität durch FTP und Risikomodellierung – Ermöglicht der Bank die Optimierung ihrer Preisstrategien, was zu einer höheren Rentabilität führt.
  • Hohe Granularität auf Transaktionsebene – Verbesserte Risikobewertungsgenauigkeit durch Analyse einzelner Transaktionen anstelle der alleinigen Verwendung aggregierter Daten.
  • Stärkere strategische Entscheidungsfindung – Die Integration von Liquiditätsrisikokennzahlen in die Finanzplanung der Bank ermöglichte ein proaktiveres Risikomanagement. 

Behandelte strategische Themen

Behandelte strategische Themen

  • Treasury- und Asset-Liability-Management – Stärkung der Kapital- und Liquiditätsrisikomanagementpraktiken.
  • Regulatorische Berichterstattung und Compliance – Sicherstellung der Übereinstimmung mit konzernweiten Standards und lokalen Vorschriften.
  • Risikoorientierte Rentabilitätsstrategien – Nutzung von FTP und Risikomodellierung zur Steigerung der finanziellen Performance.

Eingesetzte Schlüsselkompetenzen

Eingesetzte Schlüsselkompetenzen

  • Finanzwesen im Bilanzmanagement – Optimierung der risikobereinigten Kapitalallokationsstrategien.
  • Datenanalyse und Zinsrisikomodellierung – Durchführung von Szenarioanalysen für Zinsschwankungen.
  • Liquiditätsrisikomanagement – Entwicklung von Rahmenwerken für Liquiditätsstresstests zur Erfüllung regulatorischer Standards.
  • Implementierung von Fund Transfer Pricing (FTP) – Entwicklung einer strukturierten Methodik zur genauen Zuordnung von Finanzierungskosten.

Betroffene Geschäftsbereiche

Betroffene Geschäftsbereiche

  • Treasury- und Liquiditätsmanagement – Verbesserung der Echtzeit-Verfolgung und -Steuerung von Liquiditätsrisiken.
  • Asset-Liability-Management (ALM) – Stärkung der Abstimmung zwischen Risikoengagement und Rentabilitätsstrategien.
  • Regulatorische Berichterstattung – Sicherstellung der Einhaltung der Liquiditätsrisikovorgaben auf lokaler und Konzernebene.

Erkenntnisse: Wichtigste Erkenntnisse und Auswirkungen auf die Branche

Erkenntnisse: Wichtigste Erkenntnisse und Auswirkungen auf die Branche

1. Die entscheidende Rolle des Liquiditäts- und Zinsrisikomanagements im Bankwesen

Ein effektives Liquiditäts- und Zinsrisikomanagement ist unerlässlich für:

  • die Sicherung der Rentabilität unter sich ändernden Marktbedingungen
  • die Einhaltung regulatorischer Liquiditätsstandards (z. B. LCR und NSFR)
  • Optimierung der Kapitalallokationsstrategien für langfristige finanzielle Nachhaltigkeit.

 

2. Der Wert von Fund Transfer Pricing (FTP) für die Steigerung der Rentabilität

  • Ein fundiertes FTP-Modell ermöglicht Banken:eine genaue Zuordnung der Finanzierungskosten und damit Transparenz bei der Rentabilität von Finanzprodukten.
  • die Verbesserung der Preisstrategien und damit die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Finanzprodukten.
  • die Ausrichtung der internen Preisstrukturen auf Risiko- und Kapitalallokationsziele.

 

3. Zukünftige Trends im Liquiditäts- und Zinsrisikomanagement

  • KI und maschinelles Lernen für die Risikovorhersage – Banken werden zunehmend KI-gesteuerte Modelle einsetzen, um Liquiditätsengpässe und Zinsrisiken vorherzusagen.
  • Echtzeit-Risikomonitoring – Finanzinstitute werden automatisierte Dashboards zur Live-Verfolgung von Risikokennzahlen implementieren.
  • Regulatorische und wirtschaftliche Integration – Liquiditätsmanagementstrategien müssen nicht nur mit regulatorischen Vorgaben, sondern auch mit Konjunkturzyklen und Marktschwankungen in Einklang gebracht werden. 

Fazit

Fazit

Durch die Implementierung eines umfassenden Rahmenwerks für das Zins- und Liquiditätsrisikomanagement konnte die deutsche Bank mit Aspect Advisory eine höhere Risikotransparenz erreichen, die Rentabilität ihrer Finanzprodukte verbessern und die Einhaltung konzernweiter und regulatorischer Anforderungen optimieren.

Die Integration fortschrittlicher Szenario-Modellierung, FTP und Tools zur Echtzeit-Liquiditätsüberwachung stellt sicher, dass die Bank Risiken proaktiv managen, ihre Rentabilität optimieren und ihre finanzielle Widerstandsfähigkeit in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld aufrechterhalten kann.