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Publications & Research

Journal Articles (refereed)

Krueckeberg, Sinan and Peter Scholz. 2020.

"Decentralized Efficiency? Arbitrage in Bitcoin Markets." Financial Analysts Journal 76/3: 135-152. DOI: 10.1080/0015198X.2020.1733902.

Grossmann, David and Peter Scholz. 2019.

"The Golden Rule of Banking: Funding Cost Risks of Bank Business Models." Journal of Banking Regulation 20(2): 174-196. https://doi.org/10.1057/s41261-018-0080-5.

Scholz, Peter, David Großmann and Sinan Krueckeberg. 2018.

"Better The Devil You Know Than The Devil You Don’t — Financial Crises between Ambiguity Aversion and Selective Perception." The Central European Review of Economics and Management 2(no. 1): 155-174.

​Tertilt, Michael and Peter Scholz. 2018.

"To Advise, or Not to Advise — How Robo-Advisors Evaluate the Risk Preferences of Private Investors." The Journal of Wealth Management 21(2): 70-84.

Scholz, Peter. 2018.

"Hostile Takeovers: Are Banks Threatened by FinTechs?" Corporate Finance 01-02: 3-7, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2907320.

Schmaltz, C., Heidorn, T., Torchiani, I., 2018

Distance to Compliance Portfolios: An Integrated Shortfall Measure for Basel III, Journal of Banking and Finance Vol. 87(46), pp. 87-101.

Großmann, David and Peter Scholz. 2017.

"Bank Regulation - One Size Does Not Fit All." Journal of Applied Finance and Banking, 7(5): 1-27.

Scholz, Peter. 2017.

"Droht den Banken die feindliche Übernahme durch FinTechs?" Corporate Finance 01-02: 3-7.

Heidorn, T., Mokinski, F., Rühl, C., Schmaltz, C., 2015

The Impact of Fundamental and Financial Traders on the Term Structure of Oil, Energy Economics Vol. 48, pp. 276-287.

Scholz, Peter. 2014.

"Managing Position Size Depending on Asset Price Characteristics." Journal of Applied Operational Research 6(4): 189-206.

Bannier, C., Heidorn, T., Vogel, H., 2014

Characteristics and development of corporate and sovereign CDS, Journal of Risk Finance Vol. 15(5), pp. 482-509.

Schmaltz, C., Pokutta, S., Heidorn, T., Andrae, S., 2014

How to make regulators and shareholders happy under Basel III, Journal of Banking and Finance Vol. 46, pp. 311-325.

Scholz, Peter and Walther, Ursula. 2013.

"Performance Analysis of Investment Strategies — Pitfalls and Surprises." Lecture Notes in Management Science 5: 176-180.

Heidorn, T., Kaiser, D., Lucke, D., 2013

The Value Added of Hedge Fund Styles in Multi-Asset Portfolios: A New Approach based on Bull and Bear Market Betas, Review of Accounting and Finance Vol. 12(1), pp. 44-59.

Bauer, C., Heidorn, T., Kaiser, D., 2012

A primer on commodity hedge funds, Journal of derivatives & hedge funds Vol. 18(3), pp. 223-235.

Heidorn, T., Kaiser, D., Kleinert, N., 2010

A Comparison of the European and U.S. Funds of Hedge Funds Industries, Journal of Investing Vol. 19(4), pp. 15-22.

​Heidorn, T., Kaiser, D., Roder, C., 2009

The Risk of Funds of Hedge Funds: An Empirical Analysis of the Maximum Drawdown, Journal of Wealth Management Vol. 12(2), pp. 89-100.

Heidorn, T., Kaiser, D., Muschiol, A., 2007

Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung, Finanz-Betrieb Jg. 9(6), pp. 371-381.

Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2006

Hedgefondszertifikate in Deutschland: Marktanalyse, Strukturierungsvarianten und Eignung für Privatinvestoren, BankArchiv Jg. 54(2), pp. 87-97.

Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2006

Implikationen der Heterogenität auf das Benchmarking mit Hedgefondsindizes, Finanz-Betrieb Jg. 8(9), pp. 557-571.

Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2006

Validität des Benchmarking von traditionellen Marktindices mit Hedgefonsindices, BankArchiv Jg. 54(10), pp. 710-721.

Heidorn, T., Kantwill, J., 2004

Risikoprämien im Fixed Income-Markt: eine empirische Analyse von Festsatzanleihen, Floatern und Credit Default Swaps, Finanz-Betrieb Jg. 6(2), pp. 130-133.

Siebrecht, F., Heidorn, T., Klein, H., 2001

Economic Value Added zur Erklärung der Bewertung europäischer Aktien, Finanz-Betrieb Jg. 3(10), pp. 560-564.

Journal Articles (non-refereed)

Krückeberg, Sinan and Peter Scholz. 2017.

"Zurück in die Zukunft mit dem Banco-Coin“." Jahrbuch Finanzplatz Hamburg 2017/2018 : 56-57.

Heidorn, T., Schmaltz, C., 2017

Basel IV: wird die Welt wirklich sicherer?, Ifo-Schnelldienst Jg. 70(3), pp. 10-13.

Scholz, Peter. 2016.

"Tradition verpflichtet – Banking in Hamburg."

Heidorn, T., 2012

Die Wiederentdeckung der Wandelanleihe (Convertible Bond), Portfolio Plattform (Feb.) pp. 18-20.

Scholz, Peter, and Ursula Walther. 2011.

"The Trend is not Your Friend! Why Empirical Timing Success is Determined by the Underlying's Price Characteristics and Market Efficiency is Irrelevant." CPQF Working Paper, http://www.frankfurt-school.de/dms/publications-cqf/CPQF_Arbeits29.pdf (29): .

Heidorn, T., Schmaltz, C., Schröter, D., 2011

Auswirkungen der neuen Basel-III-Kennzahlen auf die Liquiditätssteuerung: Liquidity Coverage Ratio, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 64(8), pp. 397-402.

Heidorn, T., Schmaltz, C., Schröter, D., 2011

Auswirkungen der neuen Basel-III-Kennzahlen auf die Liquiditätssteuerung: Net Stable Funding Ratio, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 64(8), pp. 1-6.

​Bauer, C., Heidorn, T., Kaiser, D., 2011

Investments in Rohstoffe über Long-Short-Strategien, Absolut-report Jg. 10(6), pp. 70-77.

Engelage, D., Heidorn, T., Schmaltz, C., 2010

Die neuen Richtlinien zur Kapital- und Liquiditätsadäquenz, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 63(17), pp. 910-916.

Heidorn, T., Schmaltz, C., 2010

Interne Transferpreise für Liquidität, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 63(3), pp. 140-144.

Heidorn, T., 2010

Neue Eigenkapitalregeln für Banken: Stand der Diskussion, Finanzplatz (3) pp. 10-12.

Heidorn, T., Schmaltz, C., 2009

Die neuen Prinzipien für sachgerechtes Liquiditätsmanagement, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 62(3), pp. 112-117.

Heidorn, T., Kaiser, D., Roder, C., 2009

Risiken von Dach-Hedgefonds in Marktkrisen, Absolut-report Jg. 48(3), pp. 40-47.

Heidorn, T., Kunze, W., Schmaltz, C., 2008

Liquiditätsmodellierung von Kreditzusagen: (Term Facilities and Revolver), Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 61(15), pp. 705-709.

Chevalier, P., Heidorn, T., Krieger, C., 2004

Der deutsche Markt für Temperaturderivate: beginnender Reifeprozeß, Die Bank (6) pp. 390-395.

Heidorn, T., Jaster, O., Willeitner, U., 2002

Anleihen: verbesserte Gläubigerposition durch Event Risk Covenants?, Die Bank (4) pp. 249-255.

Heidorn, T., Schmidt, P., Seiler, S., 2001

Neue Möglichkeiten durch die Namensaktie, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 54(5), pp. 245-251.

​Böger, A., Heidorn, T., Graf Waldstein, P., 2000

Hybrides Kernkapital für Kreditinstitute, Die Bank (9) pp. 602-610.

Deistler, D., Ehrlicher, S., Heidorn, T., 1999

Cat-Bonds: Möglichkeiten der Verbriefung von Katastrophenrisiken, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 52(20), pp. 1119-1122.

Chevalier, P., Heidorn, T., Rütze, M., Schalast, C., 1999

Der Börsenhandel mit Elektrizität, Die Bank (9) pp. 632-638.

Heidorn, T., Hund, J., 1998

Die Umstellung auf die Stückaktie und den Euro: Konsequenzen für deutsche Aktiengesellschaften, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen Jg. 51(17), pp. 955-963.

Heidorn, T., Vogt, J., 1997

Trennung von Mantel und Bogen, Anlagepraxis (7) pp. 30-35.

Heidorn, T., Alvarez Ewe, A., 1996

Exotische Scheine in allen Varianten, Anlagepraxis (4) pp. 11-14.

Book chapters

Krückeberg, Sinan. 2020.

"Situating Robo-Advisory." In Robo-Advisory. Investing in the Digital Age, ed. by Scholz, Peter, 15-25. New York: Palgrave Macmillan.

Krückeberg, Sinan, and Peter Scholz. 2019.

"Cryptocurrencies as an Asset Class?" In Cryptofinance and Mechanisms of Exchange, ed. by Stéphane Gouette, Guesmi Khaled, and Samir Saadi, 1-26. New York: Springer.

Conference Presentations

Krückeberg, Sinan and Peter Scholz. 2019.

"Decentralized Efficiency in Bitcoin Markets." Presentation held at the Southern Finance Association 2019 Annual Meeting, Orlando, 22/23 November 2019.

Scholz, Peter and Sinan Krückeberg. 2019.

"Cryptocurrencies as an asset class?" Presentation held at the 26th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, Jerusalem, 30 June - 03 July 2019.

Scholz, Peter. 2018.

"To Advise, or Not to Advise — How Robo-Advisors Evaluate the Risk Preferences of Private Investors." Presentation held at the 54th Meeting of the Eastern Finance Association, Philadelphia, USA, 11.-14.04.2018.

Scholz, Peter. 2017.

"To Advise, or Not to Advise — How Robo-Advisors Evaluate the Risk Preferences of Private Investors." Presentation held at the 8th World Finance Conference, Cagliari, Italy, 26.-28.7.2017.

Scholz, Peter. 2017.

"After the Crash is Before the Crash — The Links Between Financial Crises." Presentation held at the 2nd International Conference "Old Continent – New Opportunities", Wroclaw, Poland, 20.-21.4.2017.

Scholz, Peter. 2017.

"Timing Success Explained — The Fallacy of Beating Efficient Markets." Presentation held at the 12th Quantitative & Asset Management Workshop QUANT.IT, Venice, Italy, 02.-03.03.2017.

Scholz, Peter. 2016.

"Timing Success Explained — The Fallacy of Beating Efficient Markets." Presentation held at the 7th World Finance Conference, New York, USA, 29.-31.07.2016.

Scholz, Peter. 2016.

Scholz, Peter. 2016. "Timing Success Explained — The Fallacy of Beating Efficient Markets." Presentation held at the 23rd Annual Conference of the Multinational Finance Society, Stockholm, Sweden, 26.-29.06.2016.

Scholz, Peter. 2016.

Scholz, Peter. 2016. "Timing Success Explained — The Fallacy of Beating Efficient Markets." Presentation held at the Spring 2016 Conference of the Multinational Finance Society, Cyprus University of Technology, Lemesos, Cyprus, 22.-24.04.2016.

Scholz, Peter. 2015.

"Timing Success Explained — The Fallacy of Beating Efficient Markets." Presentation held at the 27th European Conference on Operational Research, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, 12.-15.07.2015.

Scholz, Peter. 2012.

"Size Matters! How Position Sizing Drives the Performance of Technical Timing Strategies." Presentation held at the Annual Meeting of the Southern Finance Association, 14.-17.11.2012, Charleston, SC (USA).

Scholz, Peter. 2012.

"Size Matters! How Position Sizing Drives the Performance of Technical Timing Strategies." Presentation held at the 19th Annual Conference of the Multinational Finance Society, 24.-27.06.2012, Krakau, Polen.

Scholz, Peter. 2012.

"Size Matters! How Position Sizing Drives the Performance of Technical Timing Strategies." Presentation held at the 61st Annual Meeting of the Midwest Finance Association, 22.-25.02.2012, New Orleans, LA (USA).

Scholz, Peter, and Ursula Walther. 2011.

"The Trend is not your Friend! The Parameter-Dependent Performance of Technical Timing Strategies." Presentation held at the 2nd World Finance Conference, 15.-17.06.2011, Rhodos, Griechenland.

Scholz, Peter, and Ursula Walther. 2011.

"The Trend is not your Friend! The Parameter-Dependent Performance of Technical Timing Strategies." Presentation held at the 8th Research Conference Campus for Finance, WHU Vallendar, 12.-13.01.2011.

Scholz, Peter. 2011.

"Size Matters! How Position Sizing Drives the Performance of Technical Timing Strategies." Presentation held at the 19th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, 10.-15.07.2011, Melbourne, Australien.

Scholz, Peter, and Ursula Walther. 2010.

"The Trend is not your Friend! The Parameter-Dependent Performance of Technical Timing Strategies." Presentation held at the International Conference on Operations Research, Universitat der Bundeswehr München, 01.-03.09.2010.

Scholz, Peter, and Ursula Walther. 2010.

"The Trend is not your Friend! The Parameter-Dependent Performance of Technical Timing Strategies." Presentation held at the International Conference on Applied Operational Research, University of Turku, Finland, 25.-27.08.2010.

Scholz, Peter, and Ursula Walther. 2010.

"The Trend is not your Friend! The Parameter-Dependent Performance of Technical Timing Strategies." Presentation held at the 24th European Conference on Operational Research, University of Lisbon, Portugal, 11.-14.07.2010.

Scholz, Peter, and Ursula Walther. 2010.

"The Profitability of Investment Certificates in Different Tax Systems - Do Structured Products Benefit from Taxation?" Presentation held at the 7th Research Conference Campus for Finance, WHU Vallendar, 13.-14.01.2010.

Scholz, Peter, and Ursula Walther. 2009.

"The Profitability of Investment Certificates in Different Tax Systems - Do Structured Products Benefit from Taxation?" Presentation held at the 23rd European Conference on Operational Research, University of Bonn, 05.-08.07.2009.

Scholz, Peter, and Ursula Walther. 2009.

"The Profitability of Investment Certificates in Different Tax Systems - Do Structured Products Benefit from Taxation?" Presentation held at the International Federation of Classification Societies Conference, University of Technology, 13.-18.03.2009, Dresden.

Working papers

Heidorn, T., Schäfer, N., 2020

Euro-Benchmarkreform: Neue Referenzzinssätze in der Eurozone, Frankfurt School - Working Paper Series 228.

Heidorn, T., 2020.

Introduction of Additional Tier 1 Capital, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Heidorn, T., Mamadalizoda, N., 2019

Investigating the cross-currency basis in EURUSD and EURGBP.

Tertilt, Michael and Scholz, Peter. 2017

"To Advise, or Not to Advise — How Robo-Advisors Evaluate the Risk Preferences of Private Investors." Working paper, SSRN Working Paper.

Scholz, P., Grossmann, D., Krückeberg, S. 2017.

"A Never-Ending Story? The Dependency of Financial Crisis and Uncertainty." Working paper, SSRN.

Heidorn, T., Van Huellen, S., Ruehl, C., Wöbbeking, F., 2017

The Long- and Short-Run Impact of Oil Price Changes on Major Global Economies, Frankfurt School - Working Paper Series 225, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Scholz, Peter, Grossmann, David and Krueckeberg, Sinan. 2017.

"Better The Devil You Know Than The Devil You Don’t — Financial Crises between Ambiguity Aversion and Selective Perception." Working paper, SSRN.

Torchiani, I., Heidorn, T., Schmaltz, C., 2017

An integrated shortfall measure for Basel III, Discussion Paper 26, Frankfurt am Main: Dt. Bundesbank.

Heidorn, T., Maier, F., Winker, M., 2017

The Effectiveness of Seasonal Investments in European Share Portfolios, Frankfurt School - Working Paper Series 224, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Heidorn, T., Mokinski, F., Rühl, C., Schmaltz, C., 2014

The Impact of Fundamental and Financial Traders on the Term Structure of Oil, Frankfurt School - Working Paper Series 209, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Buschmann, C., Heidorn, T., 2014

The Liquidity Reserve Funding and Management Strategies, Frankfurt School - Working Paper Series 210, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Vogel, H., Bannier, C., Heidorn, T., 2013

Functions and Characteristics of Corporate and Sovereign CDS, Frankfurt School - Working Paper Series 203, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Scholz, Peter. 2012.

"Size Matters! How Position Sizing Determines Risk and Return of Technical Timing Strategies." Working paper, CPQF Working Paper, http://www.frankfurt-school.de/dms/publications-cqf/CPQF_Arbeits31.pdf.

Scholz, Peter, and Ursula Walther. 2010.

"Investment Certificates under German Taxation: Benefit or Burden for Structured Products' Performance?" Working paper, CPQF Working Paper, http://www.frankfurt-school.de/dms/publications-cqf/CPQF_Arbeits24.pdf.

Heidorn, T., DVFA Committee Rating Standards, 2010

Anforderungen an Structured Finance Ratings, DVFA Finanzschriften 1/10, Dreieich: DVFA.

Heidorn, T., Birkmeyer, J., Rogalski, A., 2010

Determinanten von Banken-Spreads während der Finanzmarktkrise, Frankfurt School - Working Paper Series 143, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Heidorn, T., Winker, M., Löw, C., 2010

Funktionsweise und Replikationstil europäischer Exchange Traded Funds, Frankfurt School - Working Paper Series 139, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management

Heidorn, T., Kahlert, D., 2010

Implied Correlations of iTraxx Tranches during the Financial Crisis, Frankfurt School - Working Paper Series 145, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Heidorn, T., Kaiser, D., Voinea, A., Centre for Practical Quantitative Finance, 2010

The Value-Added of Investable Hedge Fund Indices, Frankfurt School - Working Paper Series 141, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Heidorn, T., Rupprecht, S., 2009

Einführung in das Kapitalstrukturmanagement bei Banken, Frankfurt School - Working Paper Series 121, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Heidorn, T., Kaiser, D., Roder, C., 2009

Empirische Analyse der Drawdowns von Dach-Hedgefonds, Frankfurt School - Working Paper Series 109, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Heidorn, T., Schmaltz, C., 2009

Interne Transferpreise für Liquidität, Frankfurt School - Working Paper Series 125, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Heidorn, T., Schmaltz, C., Kunze, W., 2008

Liquiditätsmodellierung von Kreditzusagen (Term Facilities and Revolver), Frankfurt School - Working Paper Series 93, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Böttger, M., Guthoff, A., Heidorn, T., 2008

Loss Given Default Modelle zur Schätzung von Recovery Rates.

Almer, T., Heidorn, T., Schmaltz, C., 2008

The Dynamics of Short- and Long-term CDS-spreads of Banks.

Demidova-Menzel, N., Heidorn, T., 2007

Commodities in Asset Management, Frankfurt School - Working Paper Series 81, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Demidova-Menzel, N., Heidorn, T., 2007

Gold in the Investment Portfolio, Frankfurt School - Working Paper Series 87, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Heidorn, T., Kaiser, D., Muschiol, A., 2007

Portfoliooptimierung mit Hedgefonds unter Berücksichtigung höherer Momente der Verteilung, Frankfurt School - Working Paper Series 77, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.

Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2006

Heterogenität von Hedgefondsindizes, HfB - Working Paper Series 71, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.

Heidorn, T., Hoppe, C., Kaiser, D., 2005

Möglichkeiten der Strukturierung von Hedgefondsportfolios, HfB - Working Paper Series 68, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.

Heidorn, T., Trautmann, A., 2005

Niederschlagsderivate, HfB - Working Paper Series 69, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.

Heidorn, T., Siragusano, T., 2004

Die Anwendbarkeit der Behavioral Finance im Devisenmarkt, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 52, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., Gerhold, M., 2004

Investitionen und Emissionen von Convertible Bonds: (Wandelanleihen), Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 50, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., Meyer, B., Pietrowiak, A., 2004

Perfomance-Effekte nach Directors' Dealings in Deutschland, Italien und den Niederlanden, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 57, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., König, L., 2003

Investitionen in Collateralized Debt Obligations, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 44, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Chevalier, P., Heidorn, T., Krieger, C., 2003

emperaturderivate zur strategischen Absicherung von Beschaffungs- und Absatzrisiken, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 49, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., Kantwill, J., 2002

Eine empirische Analyse der Spreadunterschiede von Festsatzanleihen zu Floatern im Euroraum und deren Zusammenhang zum Preis eines Credit Default Swaps, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 39, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., 2001

Bewertung von Kreditprodukten und Credit Default Swaps, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 36, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., Weier, S., 2001

Einführung in die fundamentale Aktienanalyse, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 35, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., Jaster, O., Willeitner, U., 2001

Event Risk Covenants, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 30, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., Klein, H., Siebrecht, F., 2000

Economic Value Added zur Prognose der Performance europäischer Aktien, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 27, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., 2000

Entscheidungsorientierte Mindestmargenkalkulation, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 21, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Böger, A., Heidorn, T., Graf Waldstein, P., 2000

Hybrides Kernkapital für Kreditinstitute, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 22, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., Schmidt, P., Seiler, S., 2000

Neue Möglichkeiten durch die Namensaktie, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 23, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Deistler, D., Ehrlicher, S., Heidorn, T., 1999

CatBonds, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 15, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Chevalier, P., Heidorn, T., Rütze, M., 1999

Gründung einer deutschen Strombörse für Elektrizitätsderivate, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 16, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., 1999

Kreditderivate, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 13, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., 1999

Kreditrisiko (CreditMetrics), Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 12, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., Hund, J., 1998

Die Umstellung auf die Stückaktie für deutsche Aktiengesellschaften, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 8, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., Schmidt, W., 1998

LIBOR in Arrears: (Nachträgliche LIBOR-Feststellung), Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 6, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.

Heidorn, T., 1985

More on Tariff Illusion, Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Theoretische Volkswirtschaftslehre der Univ. Kiel 60, Kiel: Univ. Kiel.

Heidorn, T., Jörg, H., Kühn, H., Gries, T., 1985

On the Effectiveness of an Import-Tariff: do People Really Have Tariff Illusion? Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Theoretische Volkswirtschaftslehre der Univ. Kiel 56, Kiel: Univ. Kiel.

Heidorn, T., 1984

Rückwirkungen in offenen Volkswirtschaften: der Einkommensmechanismus in einem Mehr-Länder-Modell, Diskussionsbeiträge aus dem Institut für Theoretische Volkswirtschaftslehre der Univ. Kiel 54, Kiel: Univ. Kiel.

Monographs

Heidorn, T., Schäffler, C., 2017

Finanzmathematik in der Bankpraxis: vom Zins zur Option, 7. Aufl., Wiesbaden: Springer Gabler.

Heidorn, T., Stillger, C., 2013

Corporate Hedging of Interest and Currency Risk after the Financial Crisis and Basel III, Frankfurt am Main: Verband Dt. Treasurer.

Heidorn, T., Schäffler, C., 2008

Liquiditätsrisiken managen, Eschborn/Ts.: Managament Circle Edition.

Besant, A., Heidorn, T., Linsenmaier, A., 2003

Zinsprodukte im Euroland: Kerninstrumente des Geld- und Anleihemarktes mit ihren Derivaten, 1. Aufl., Wiesbaden: Gabler.

Adrian, R., Heidorn, T., 2000

Der Bankbetrieb: Lehrbuch und Aufgaben, 15., überarb. Aufl., Wiesbaden: Gabler.

Heidorn, T., Bruttel, H., 1993

Treasury Management: Risiko, Analyse, Steuerung, Wiesbaden: Gabler.

Heidorn, T., 1987

Zölle und Zollillusion, Frankfurt am Main: Lang. (Kiel, Univ., Diss., 1986.)

Contributions to edited volumes

Heidorn, T., 2015

Kreditderivate, in: Oliver Everling, Jens Leker, Stefan Bielmeier (eds): Credit Analyst, 3., aktualisierte und vollst. überarb. Aufl., Berlin: De Gruyter Oldenbourg, pp. 327-348.

Heidorn, T., 2015,

Kreditportfoliosteuerung, in: Oliver Everling, Jens Leker, Stefan Bielmeier (eds): Credit Analyst, 3., aktualisierte und vollst. überarb. Aufl., Berlin: De Gruyter Oldenbourg, pp. 371-390.

Heidorn, T., Schmaltz, C., 2015

Refinanzierung und Fristentransformation mit NSFR (Net Stable Funding Ratio), in: Gerhard Hofmann (ed): Basel III, Risikomanagement und neue Bankenaufsicht, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Frankfurt School-Verl., pp. 641-665.

Heidorn, T., 2012