Automatisierung der Tools für erwartete Kreditausfälle (ECL) und Preisgestaltung für eine Entwicklungsfinanzierungsinstitution (DFI)
Übersicht
Übersicht
Eine führende Entwicklungsfinanzierungsinstitution (DFI) beauftragte Aspect Advisory mit der Verbesserung ihrer Modelle für erwartete Kreditausfälle (ECL), ihrer risikobasierten Preisgestaltung und ihrer IFRS 9-Berichterstattung. Die Institution benötigte einen modernisierten, automatisierten Ansatz für ECL-Berechnungen und risikobasierte Preisgestaltung, um von komplexen manuellen Prozessen zu einer webbasierten Anwendung überzugehen, die die Berichterstattung rationalisiert, die Genauigkeit verbessert und eine nahtlose Datenintegration gewährleistet.
Unser
Unser
Um die Ziele der Institution zu erreichen, entwickelte Aspect Advisory eine zentralisierte, automatisierte Preisgestaltungs- und Berichtsplattform mit einer benutzerfreundlichen Weboberfläche, die Effizienz, Genauigkeit und die Einhaltung der IFRS 9-Standards gewährleistet.
Wichtige Lösungskomponenten:
- Webbasierte ECL- und Preisgestaltungsanwendung – Migration der manuellen ECL- und risikobasierten Preisgestaltungsmodelle auf eine vollständig automatisierte, cloudfähige Plattform für nahtlosen Zugriff und Effizienz.
- Automatisierte Datenintegration – Einrichtung eines Echtzeit-Datenfeeds aus dem Data Warehouse der Institution, der Genauigkeit gewährleistet und Datenduplikate eliminiert.
- Benutzerfreundliche Oberfläche und Workflow-Optimierung – Entwicklung einer intuitiven Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung, die sich in bestehende Workflows in den Bereichen Treasury, Risikomanagement und Kreditwesen integriert, um die Komplexität zu reduzieren.
- Verbesserte Validierungs- und Stresstestfunktionen – Aufbau fortschrittlicher Risikovalidierungsmechanismen zur Bewertung der Modellgenauigkeit unter verschiedenen wirtschaftlichen Szenarien.
- Integration einer risikobereinigten Preisgestaltung – Sicherstellung, dass das risikobasierte Preisgestaltungssystem vollständig in die Kreditrisikobewertung und den Kreditlebenszyklusprozess integriert ist.
Ergebnis
Ergebnis
Die Implementierung des automatisierten ECL- und Preisgestaltungstools führte zu erheblichen operativen und analytischen Verbesserungen im gesamten Unternehmen.
- Optimierte ECL- und Preisgestaltungsprozesse – Automatisierte Workflows reduzierten manuelle Eingriffe, Fehler und den Zeitaufwand für die Berichterstellung und verbesserten so die Effizienz.
- Nahtloser Datenfluss und Konsistenz – Die direkte Integration in das Data Warehouse gewährleistet Echtzeit-Aktualisierungen, Datenkonsistenz und eine verbesserte Berichtsgenauigkeit.
- Verbesserte Einblicke in Risiken und Preisgestaltung – Die Plattform ermöglicht robuste Stresstestfunktionen, mit denen das Institut verschiedene Kreditrisikoszenarien simulieren und Preisstrategien optimieren kann.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und IFRS 9 – Die automatisierte Lösung stellte die vollständige Einhaltung der IFRS 9-Berichtsstandards sicher und reduzierte das Risiko von Falschangaben im Finanzbericht.
Strategische Themen
Strategische Themen
- Digitale Transformation im Bankwesen – Nutzung von Automatisierung und webbasierten Tools zur Optimierung der Finanzberichterstattung und Risikobewertung.
- Risikomanagement und Compliance – Sicherstellung genauer, transparenter und IFRS 9-konformer ECL- und Preisberechnungen.
- Operative Effizienz – Reduzierung manueller Prozesse, Verbesserung der Genauigkeit und Beschleunigung der Entscheidungsfindung für Treasury- und Risikomanagement-Teams.
Eingesetzte Schlüsselkompetenzen
Eingesetzte Schlüsselkompetenzen
- IFRS 9-Expertise – Sicherstellung der Compliance bei Kreditausfallberechnungen und risikobereinigten Preisgestaltungen.
- UI/UX-Design – Erstellung einer benutzerfreundlichen webbasierten Anwendung für Risiko- und Preisanalysen.
- Prozessablaufdesign – Optimierung der Risikobewertungs- und Preisgestaltungsworkflows.
- Webentwicklung und Automatisierung – Entwicklung eines skalierbaren, automatisierten und cloudfähigen Risikomanagement-Tools.
Betroffene Geschäftsbereiche
Betroffene Geschäftsbereiche
- Risikoüberwachung und -berichterstattung – Automatisierung von Risikobewertungen, Stresstests und Compliance-Berichten.
- Preisstrategie und Kreditlebenszyklusmanagement – Integration risikobasierter Preisgestaltung in Kreditentscheidungen.
- Treasury und Finanzstrategie – Verbesserung der Genauigkeit von Preismodellen und Kapitalallokationsstrategien.
Erkenntnisse: Wichtigste Erkenntnisse und Auswirkungen auf die Branche
Erkenntnisse: Wichtigste Erkenntnisse und Auswirkungen auf die Branche
1. Der Übergang zu automatisierten ECL- und Preismodellen im Bankwesen
- Angesichts der zunehmenden regulatorischen Kontrolle und der Komplexität der risikobasierten Preisgestaltung sind manuelle Modelle nicht mehr tragfähig. Die Automatisierung von ECL- und Preisberechnungen verbessert:
- Genauigkeit und Transparenz – Verringerung des Risikos von Fehlaussagen bei der Kreditrisikobewertung.
- Operative Effizienz – Verringerung der Abhängigkeit von manuellen Prozessen und Berechnungen auf Basis von Tabellenkalkulationen.
- Regulatorische Bereitschaft – Gewährleistung der vollständigen IFRS 9-Konformität und Auditierbarkeit.
2. Datenintegration: Ein Game-Changer für Risiko- und Preisanalysen
- Durch die direkte Beschaffung von Daten aus dem Data Warehouse des Instituts konnte Aspect Advisory Folgendes eliminieren:
- Datenredundanzen und Inkonsistenzen, die häufig in isolierten Systemen auftreten.
- Manuelle Datenabgleichprozesse, die die Berichterstellung verlangsamen.
- Verzögerte Erkenntnisse, die eine schnellere Entscheidungsfindung bei Risiko- und Preisstrategien ermöglichen.
3. Die Zukunft der risikobasierten Preisgestaltung und ECL-Berechnungen
Da Finanzinstitute die Digitalisierung ihrer Risikobewertungs- und Preisgestaltungsmodelle fortsetzen, gehören zu den wichtigsten Trends, die die Zukunft prägen werden, unter anderem:
- KI und maschinelles Lernen für Kreditrisiken – Fortschrittliche Algorithmen werden die Genauigkeit der Risikovorhersagen verbessern.
- Echtzeit-Stresstests und -Prognosen – Institute werden Kreditrisikoszenarien zunehmend dynamisch simulieren.
- Cloud-basierte Compliance-Lösungen – Webbasierte Finanztools werden zum Standard für die Risikoberichterstattung.
Fazit
Fazit
Durch die Automatisierung der ECL- und risikobasierten Preisgestaltungstools konnte Aspect Advisory die betriebliche Effizienz, die Risikovorhersagegenauigkeit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für die DFI verbessern.
Die Umstellung von manuellen Modellen auf eine zentralisierte, automatisierte webbasierte Plattform hat das Institut in die Lage versetzt, schnellere, datengestützte Kreditentscheidungen zu treffen, die Risikovorhersagen zu verbessern und die IFRS 9-Berichterstattung zu optimieren.
Diese Fallstudie verdeutlicht den wachsenden Bedarf an Automatisierung im Risikomanagement und zeigt, wie die digitale Transformation die Effizienz, Genauigkeit und Compliance in Finanzinstituten verbessern kann.