CRD6 and Third-Country Branches – DE
1. Kontext Im Zusammenhang mit der Banken- und Finanzregulierung in der Europäischen Union (EU) bezeichnet eine Zweigstelle in einem Drittland (Third-Country Branch, TCB) eine Zweigstelle einer Bank, deren Hauptsitz sich außerhalb der EU/des EWR befindet, die jedoch innerhalb der EU über eine lokale Zweigstelle und nicht über eine Tochtergesellschaft tätig ist. Laut der letzten Aktualisierung […]
Counterparty Credit Risk (CCR) after the ECB’s 2025 CCR-ES: What EU Banks Must Do—And When – DE
1. Kontext Im August 2025 veröffentlichte die EZB die Ergebnisse ihres Counterparty Credit Risk Exploratory Scenario (CCR-ES), das parallel zum EBA-Stresstest 2025 durchgeführt wurde. Es handelt sich um ein exploratives Szenario (ohne direkte Auswirkungen auf das Kapital), aber die qualitativen Ergebnisse fließen in den Aufsichtsdialog/SREP ein – d. h., es ist mit Folgemaßnahmen Ihres JST […]
MiCA, AI & the Digital Euro: What EU Financial Institutions Must Prepare for Next – DE
1. Einleitung Die Finanzlandschaft in der Europäischen Union (EU) befindet sich aufgrund von Fintech-Innovationen und digitalen Fortschritten in einem tiefgreifenden Wandel. Vom Aufstieg der Neobanken bis zur Integration künstlicher Intelligenz (KI) in Finanzdienstleistungen verändert die digitale Finanzwirtschaft die Art und Weise, wie Verbraucher und Unternehmen mit Bank- und Anlageplattformen interagieren. Dieser Artikel untersucht vier wichtige […]
The COVID-19 Pandemic: did companies prepare for this? – DE
As with every individual, companies too are exposed to risks. Therefore, once a year large companies carry out a risk inventory assessment, answering a simple question: What can go wrong? The primary risk of non-financial corporates is business risk, i.e. the risk that they can’t sell as many products/ services as they wanted and/ or […]
Explore a 10-year arc of market leaders across SA’s Banking Sector – DE
„In God we trust, all others must bring Data. „ W. Edwards Deming, statistician Aspect Advisory uses leading edge technologies to surface interactive, customisable, dynamic, and strategy relevant information from big data into intuitive user-friendly cloud based platforms – giving Executives real time agility at their fingertips, enabling them to distil market trends […]
CRR 3 – Changes and Impact on Exposure Class „Real-Estate“ – DE
More granularity for a complex market The Economist recently reported that Real Estate is the largest asset class in the world, making up 68% of the world’s non-financial assets in 2020.[1] It naturally follows then that a large portion of European banks’ lending is dedicated to real estate. This is the latest asset class to […]
ON THE STATE OF CRYPTO ASSET REGULATION IN THE EU – DE
Regulierung von Krypto-Assets Die öffentliche Konsultation des Basler Ausschusses zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Krypto-Asset-Risiken von Banken baut auf den Vorschlägen der ersten Konsultation vom Juni 2021 auf. Nicht gedeckte Krypto-Assets und Stablecoins mit unwirksamen Stabilisierungsmechanismen unterliegen weiterhin einer konservativen aufsichtsrechtlichen Behandlung, wobei eine neue Obergrenze für Bruttorisiken vorgeschlagen wird. Der Ausschuss bittet um Stellungnahmen zu […]
Stress Testing Against Climate Risk – A key Emerging Exercise for Banks – DE
Stresstests für Klimarisiken Hintergrund Der Klimawandel ist eine der komplexesten Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft heute steht. Die seit der industriellen Revolution anhaltenden und steigenden Treibhausgasemissionen haben zwar zu einem Anstieg des BIP geführt, jedoch um den Preis steigender Temperaturen, die Risiken für Leben, Ökosysteme und Volkswirtschaften mit sich bringen. Es besteht zunehmend Einigkeit darüber, […]
UNDERSTANDING EXPOSURE AT DEFAULT – DE
Prognose des potenziellen Risikos eines Kunden zum Zeitpunkt seines Ausfalls In der dynamischen Welt des Bankwesens sind das Verständnis und das Management von Risiken der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Ein leuchtendes Beispiel hierfür ist das Konzept der Exposure at Default (EAD), ein integraler Bestandteil eines robusten Kreditrisikomanagements. Dieser Artikel befasst sich mit dem komplexen, aber […]
Model Validation – DE
Finanzinstitute wie Banken verwenden verschiedene Modelle, um wichtige Entscheidungen zu treffen, beispielsweise zur Kreditrisikobewertung, Kapitalallokation und Preisgestaltung von Finanzprodukten. Diese Modelle dienen dazu, große Datenmengen zu analysieren, Muster zu erkennen und Erkenntnisse zu gewinnen, die Banken dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wie jedes Analyseinstrument sind jedoch auch diese Modelle fehleranfällig und können zu falschen […]