Addressing the 8th MaRisk Amendment Requirements with a Focus on IRRBB and CSRBB – DE
Umsetzung der Anforderungen der 8. MaRisk-Änderung mit Schwerpunkt auf IRRBB und CSRBB Überblick Überblick Eine der größten Entwicklungsbanken Deutschlands hat sich mit Aspect Advisory zusammengetan, um sich unabhängiges Fachwissen zur 8. MaRisk-Novelle zu sichern. Dieses Projekt zielte speziell auf Verbesserungen im Zusammenhang mit dem Zinsrisiko im Bankbuch (IRRBB) und dem Credit Spread Risk im Bankbuch […]
Enhancing SFDR Compliance and Upgrading to Article 9 Status – DE
Verbesserung der SFDR-Konformität und Upgrade auf Artikel 9 Überblick Überblick Ein Vermögensverwalter wollte seinen Fonds von Artikel 6 auf Artikel 9 der Verordnung über die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen im Bereich der Finanzdienstleistungen (SFDR) umstellen. Ziel dieser Umstellung war es, Nachhaltigkeitsziele in die Anlagestrategie zu integrieren, die Einhaltung der sich weiterentwickelnden regulatorischen Standards sicherzustellen und die […]
Loan Application Robot – DE
Von Daten zu Erkenntnissen: Wie ein Kreditantragsroboter dabei helfen kann, Muster in Tausenden von Anträgen aufzudecken Überblick Überblick In der heutigen datenreichen, aber erkenntnisarmen Finanzlandschaft haben viele Institutionen Schwierigkeiten, das volle Potenzial ihrer Informationsressourcen auszuschöpfen. Unser Kunde, eine große Entwicklungsbank in Südafrika, stand vor einer häufigen, aber kritischen Herausforderung: Obwohl sie Tausende von Kreditanträgen in […]
The COVID-19 Pandemic: did companies prepare for this? – DE
As with every individual, companies too are exposed to risks. Therefore, once a year large companies carry out a risk inventory assessment, answering a simple question: What can go wrong? The primary risk of non-financial corporates is business risk, i.e. the risk that they can’t sell as many products/ services as they wanted and/ or […]
Explore a 10-year arc of market leaders across SA’s Banking Sector – DE
„In God we trust, all others must bring Data. „ W. Edwards Deming, statistician Aspect Advisory uses leading edge technologies to surface interactive, customisable, dynamic, and strategy relevant information from big data into intuitive user-friendly cloud based platforms – giving Executives real time agility at their fingertips, enabling them to distil market trends […]
CRR 3 – Changes and Impact on Exposure Class „Real-Estate“ – DE
More granularity for a complex market The Economist recently reported that Real Estate is the largest asset class in the world, making up 68% of the world’s non-financial assets in 2020.[1] It naturally follows then that a large portion of European banks’ lending is dedicated to real estate. This is the latest asset class to […]
ON THE STATE OF CRYPTO ASSET REGULATION IN THE EU – DE
Regulierung von Krypto-Assets Die öffentliche Konsultation des Basler Ausschusses zur aufsichtsrechtlichen Behandlung von Krypto-Asset-Risiken von Banken baut auf den Vorschlägen der ersten Konsultation vom Juni 2021 auf. Nicht gedeckte Krypto-Assets und Stablecoins mit unwirksamen Stabilisierungsmechanismen unterliegen weiterhin einer konservativen aufsichtsrechtlichen Behandlung, wobei eine neue Obergrenze für Bruttorisiken vorgeschlagen wird. Der Ausschuss bittet um Stellungnahmen zu […]
Stress Testing Against Climate Risk – A key Emerging Exercise for Banks – DE
Stresstests für Klimarisiken Hintergrund Der Klimawandel ist eine der komplexesten Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft heute steht. Die seit der industriellen Revolution anhaltenden und steigenden Treibhausgasemissionen haben zwar zu einem Anstieg des BIP geführt, jedoch um den Preis steigender Temperaturen, die Risiken für Leben, Ökosysteme und Volkswirtschaften mit sich bringen. Es besteht zunehmend Einigkeit darüber, […]
UNDERSTANDING EXPOSURE AT DEFAULT – DE
Prognose des potenziellen Risikos eines Kunden zum Zeitpunkt seines Ausfalls In der dynamischen Welt des Bankwesens sind das Verständnis und das Management von Risiken der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Ein leuchtendes Beispiel hierfür ist das Konzept der Exposure at Default (EAD), ein integraler Bestandteil eines robusten Kreditrisikomanagements. Dieser Artikel befasst sich mit dem komplexen, aber […]
Model Validation – DE
Finanzinstitute wie Banken verwenden verschiedene Modelle, um wichtige Entscheidungen zu treffen, beispielsweise zur Kreditrisikobewertung, Kapitalallokation und Preisgestaltung von Finanzprodukten. Diese Modelle dienen dazu, große Datenmengen zu analysieren, Muster zu erkennen und Erkenntnisse zu gewinnen, die Banken dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Wie jedes Analyseinstrument sind jedoch auch diese Modelle fehleranfällig und können zu falschen […]